Esta página reúne el trabajo que hacemos con operadores de mercado, mesas de negociación y áreas de riesgo bancario: integrar modelos de scoring entrenados sobre datos sensibles con esquemas de cifrado resistentes a ataques cuánticos, sin exponer las estrategias algorítmicas que los alimentan.
Si tu equipo trabaja con mesas de derivados o modelos de crédito, conviene revisar primero las soluciones por tipo de operación antes de definir el alcance.
Lo que cambia para mesas de riesgo, bancos y operadores de derivados cuando la inferencia deja de exponer los datos en claro.
El modelo puntúa sobre representaciones cifradas con ML-KEM. Ni el historial de crédito ni las señales de morosidad se descifran en memoria durante la evaluación, así que una brecha en el host de inferencia no entrega el dataset completo.
Las firmas de órdenes y la verificación de contrapartes migran a ML-DSA en modo híbrido. La mesa sigue operando con los esquemas actuales mientras convive con los nuevos, sin cortar la negociación el día del cambio.
Latencias de respuesta, consumo de CPU y orden de envío de órdenes se enmascaran con ruido controlado y rotación de parámetros. La estrategia deja de ser reconstruible observando el comportamiento del motor.
El pipeline de valoración de opciones y futuros se documenta componente a componente: qué primitiva usa cada tramo, cuál se sustituye primero y qué queda en esquema híbrido durante la transición.
Los registros de auditoría separan lo que el regulador puede inspeccionar de lo que permanece cifrado. Se responde a los requerimientos de criptografía ágil sin abrir el modelo propietario a revisión externa.
Si necesitas el detalle técnico del pipeline, revisa servicios; para el encaje operativo en mesas y departamentos de riesgo, mira soluciones.